심리투자 법칙 - 4부 컴퓨터를 이용한 기술적분석(2)

MACD와 다이버전스

Moving Average Convergence & Divergence, Bullish & Bearish Divergence

MACD선과 시그널선의 교차로 시장의 조수의 변화를 체크한다.

MACD는 단기가 평보다 지수이 평을 사용하기 때문에 매매신호와 속임수 신호를 적게 보낸다.

두 번 짖는 개와 한번 짖는 개를 생각하면 편하다. 주로 시장을 관찰할 때 사용한다.

히스토그램의 경우는 평소에 사용해 보질 않았다. 추세매매를 할 때 혹은 매도 타이밍을 잡을 때 활용해 보아야겠다.

히스토그램을 활용한 매매기법은 책에서 애매하게 설명해 놓아 이해하기 어렵다. 변역이 잘못된 것인지 모순된 내용이 나와있다. 일간차트에서 아주 강력한 신호라 해놓고선 일간차트 등락에 따라 매매하는 것은 실효성이 없다고 되어 있다.

이후에 나오는 39장과 40장을 읽어야 제대로 된 이해가 가능할 것 같다.

히스토그램의 기울기를 주목하라.

집까지 가는 내내 길을 비춰주지는 않지만 적당한 속도로 안전하게 운전하기에는 충분히 도움이 된다.라는 것은 지표로서 활용 가치가 있다고 본다. 다양한 방면으로 검증해봐야겠다.

다이버전스는 항상 강력한 신호로 본다. RSI, MACD, 스토캐스틱 등에서 활용할 수 있다. 사실 다이버전스를 알고 있더라도 사용하기 어렵다. 다이버전스에 대한 신뢰할 수 있는 명확한 자신만의 기준이 있어야 한다.

 

완벽한 다이버전스의 그림과 비슷할수록 신뢰도가 높다고 한다.

완벽한 다이버전스의 그림이라는 것은

1. 두 저점(고점) 사이의 거리가 멀면 안 되고 

2. 반드시 중간선 이탈이 있어야 진짜 다이버전스이고

3. 두 번째 바닥의 깊이가 첫 번째 바닥의 깊이 의 절반보다 작을 때 최상의 신호라 한다.

 

삼중 다이버전스의 경우는 많은 고민이 필요한 부분이다. 이미 다이버전스에서 매매를 진행하였는데 재차 하락하게 된다면 손실이 커지게 된다. 여기서 손절을 하지 않고 혹시나 하는 마음에 삼중 다이버전스가 나올 것을 기대한다면 문제는 더 커지게 된다. 다이버전스에서 하락 시(바스커빌 가의 사냥개)에는 일단 손절을 하고, 혹은 일부 손절을 하고 이후 전략에 맞게 진행해야 한다.

다시 삼중 다이버전스가 발생한다면 그때 다시 매매해도 나쁘지 않을 것 같다.

 

~p236. 

 바스터빌 가의 사냥개
다이버전스의 무효화, 즉 다이버전스임에도 재차 주가가 저가를 이탈할 경우 바스터빌 가의 사냥개의 신호가 발효된다. 이 는 시장이 반등이 나와야 함에도 그러지 않았다는 것은 이상신호로 받아들여야 한다. 그렇지만 아주 강력한 매매 신호로 매매했기 때문에 무효화된다는 것은 좀처럼 받아들이기 어렵다. 그렇게 손실이 커지게 된다.
상황에 따라 유연하게 대응할 수 있어야 한다. 반드시.

그러려면 유연하게 대응할 수 있도록 충분히 배우고 익혀야 한다. 그냥은 되지 않는다.