심리투자 법칙 - 7부 트레이딩 시스템(1)

트레이딩 시스템 - 삼중 스크린 매매 시스템

 

시장은 물리법칙대로 굴러가는 기계적 존재가 아니다. 살아 움직이는 생물이다.

재량적 트레이더가 되려면 위험관리 영역에서 어길수 없는 몇가지 규칙을 가져야 한다.

나머지는 시장에 맞게 유연하게 대처할 줄 알아야 한다. 이 두 가지를 구분하는 것이 쉽지 않다.

수동 검증은 시스템을 만드는데 가장 근접한 유일한 방법이다. 

봉을 하나식 옮겨가면서 검증해나가면 백테스트로 얻어내는 결과보다 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다.

결국 이렇게 하면서 검증한 데이터에 대한 신뢰가 생기는 것이다.

 

모의 트레이딩은 자신의 자제력을 검증할 수 있다. 하지만 실제 트레이딩과는 엄청난 차이가 난다.

트레이딩의 세 가지 요건.

A. 트레이딩 설정 - 자신에게 유리한 트레이딩을 하도록 노력해야 한다. 리스크에 비해 보상이 적다면 굳이 할 필요가 없는 것이다. 그러게 하기 위해선 나에게 유리한 트레이딩이 무엇인지 먼저 알아야 한다.

B. 위험관리 - 자신이 트레이딩 하는 방법에 리스크가 어느 정도인지 파악하고 관리할 줄 알아야 한다.

C. 구체적인 시스템 - 종종 '좋아 보인다'라는 느낌으로 트레이딩 할 때가 있다. 물론 좋게 보이겠지만 그 트레이딩은 많은 것이 결여되어있다는 것을 명심해야 한다. 좋게 보인다면 바로 진입하는 것이 아니라 미리 전략을 세워 자신에게 유리하게 만들고 난 뒤에야 매매 결정을 하는 것이다.

당일에 즉흥적으로 매매를 많이 하게 되면 많은 위험에 자동적으로 노출되게 되는 것이다.

경험이 많다면 이런 과정을 찰나에 할 수 있기 때문에 어느 정도 즉흥적으로 매매를 해도 괜찮지만, 배워가는 단계에서는 따라 하다간 다리가 찢어지기 마련이다.

 

 

삼중 스크린 매매시스템

여러 시간 단위와 지표를 활용해 트레이딩 하는 것.

장기차트의 추세추종 지표와 중기 차트의 역추세 오실레이터를 결합.

 

첫 번째 스크린 : 시장의 조수 판단

장기차트에서 추세추종 지표를 활용해 시장의 추세를 읽는다.

MACD 히스토그램의 기울기

지수 이동평균의 기울기 (이동평균선의 경우 어떤 것이 유용한 지 비교해보아야겠다.)

첫 번째 스크린은 추세에 맞지 않는 매매를 걸러 주는 역할을 한다.

 

두 번째 스크린 : 시장의 조수에 역행하는 파도 찾아내기

중기 차트에서 오실레이터를 사용해 전환점을 식별한다.

강도지수, RSI, 엘더-레이, Stochastic 등

 

세 번째 스크린 : 진입 기법

중기차트 혹은 단기차트

위의 두 개의 스크리닝 시스템에 의해 통과된 종목만을 데이트레이딩 기법을 활용해 매매하는 것.

 

절제력 있는 트레이더는 목표수익을 거두고 손실을 재빨리 끊어내기 때문에 패자들보다 좋은 실적을 올리는 것이다. 패자는 미련을 버리지 못하고 손실 포지션에 집착해 손실을 키우기 일쑤다.

하락하는 종목을 많이 관찰하고 좋지 않은 흐름이다 생각되면 미련 없이 나와야 한다. 하지만 말처럼 쉽지 않은 영역이다. 장기적으로 보았을 때 이득이 되는 부분으로 트레이딩에 임하라.

장기차트를 이용해 수익목표를 설정하고 중간 시간 단위 차트를 이용해 손실제한을 설정한다. 그리고 하나의 신호라도 매도의 기준에 들어온다면 매도하라. 그렇지 않다면 관망하라. 많은 훈련이 필요한 부분이다.